青年大学习2023年第5期
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银华基金小微盘量化增强:聚焦小(xiao)微盘指数增强,采用多因子量(liang)化(hua)模(mo)型,通过分散持仓(前十大重仓股占比不足8%)和低分析师覆盖度挖掘Alpha。其策略注重行业均衡与风险控制,跟踪误差控制在5.5%以内,同时利用衍生(sheng)品对冲波动(dong)。旗下中证2000增强ETF于(yu)2024年(nian)6月19日成立,2025年(nian)至今上涨25.25%,同期业绩比(bi)较基准12.24%,超额收益显著。(截至6月12日)
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